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国债期货的基差

  国债期货的基础是指国债期货价格与现货价格的差额,用基数=当前债券价格-期货价格×转换因子表示。

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  基础交易者总是关注期货市场与现货市场的价格差异,积极寻找低买高卖的套利机会。做多基础,也就是说,投资者认为基础将上升,当前债券的价格将上升(下降)高于(低于)期货价格乘以转换系数,然后买进当前债券,卖出期货,等待如果基础差如预期上升,头寸即卖空的基础,即投资者认为基差将下降,而当前债券价格的上升(下降)将低于(高于)期货价格乘以转换系数,则将出现卖空。凭单,买入期货,并在收盘后收盘下跌的基础上。

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  国债期货的基础反映了国债现货价格与期货价格的趋同。债券期货的规模直接取决于国债的债券价格、国债期货的价格和转换因子的大小。

  1,一般来说,对于相同的国债期货合约,当转换因子和国债期货价格保持不变,基础差与国债,即现货价格正相关,价格越高的国债,最大呃,基准差;国债的现货价格越低,基础就越小。

  2,当国债债券价格不变的情况下,国债的基础是转换因子和国债期货价格呈负相关。那就是,对国债期货价格较高(换算系数),较小的基础;对国债期货价格较高(换算系数)低,差别较大。当然,有现货价格和期货价格之间的相互影响和转换因子的变化也是由各种因素如回报率和长期的影响,这反过来又影响的基础上的发展趋势。但这些问题比较复杂,将来还会进一步讨论。

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